Lezione 1.1.
La valorizzazione del patrimonio familiare consolidato
- Valorizzazione globale del patrimonio e analisi del rischio: Motivazioni e principi
- Interdipendenza delle diverse classi di attivi e visione consolidata del patrimonio (azioni, obbligazioni, arte, immobiliare, partecipazioni)
- Visione multidimensionale del rischio e analisi della tolleranza individuale ai rischi
- Modelli di stima di rischi futuri e la loro scomposizione “risk budgeting”
- Il calcolo della probabilità di rendimenti futuri per le singole tipologie d’investimento in orizzonti temporali diversi e in scenari macro-economici diversi
- La stima della volatilità futura delle singole asset class. Distinzioni tra volatilità sistemica e volatilità specifica
- L’analisi dei fattori di correlazione/decorrelazione delle diverse asset class